Tesouraria Corporativa Processamento Vetorial

Algoritmo de Liquidez Preditiva

Injete vetores determinísticos (projeção D+90) e aplique choques estocásticos de Monte Carlo para calcular a probabilidade de insolvência real.

Compute Time

0.00 ms

Inputs do Modelo

Caixa Inicial (R$)

Rec/Dia

Desp/Dia

Volatilidade Padrão (%)

Grau de dispersão (desvio padrão) das receitas e despesas. Define a força dos "choques" de mercado que afetam o fluxo diário.

Risco Default Cliente (%)

Probabilidade diária de ocorrência de calote. Na simulação, quando este evento é acionado, a entrada de caixa daquele dia é reduzida a zero.

⚠

Cenários (Resolução)

Caixa Médio Esperado (D+90)

Probabilidade de Ruína

Percentual de cenários da simulação onde o saldo atingiu valor menor que zero (insolvência) em algum momento nos próximos 90 dias.

RISCO

Liquidity at Risk (Pior 5%)

Medida de risco quantitativo (LaR). Indica o pior cenário esperado para o saldo de caixa com um nível de confiança estatística de 95%.

Sobrevivência

Insolvência

D+0 D+30 D+60 D+90